Lo primero elegimos la ubicación de nuestra nueva carpeta.

Cuando este hacemos lo siguiente Botón derecho / Nuevo / Carpeta

Esta es la parte mas importante, la ponemos de nombre lo siguiente:

Manteniendo pulsado Alt. escribimos con el teclado numérico de la derecha del teclado: 0 1 6 0.

De forma que la carpeta quede así:

Ahora ya solo falta hacer indetectable el icono para ello hacemos lo siguiente:

Ponemos el ratón encima de la carpeta y le damos Botón derecho / Propiedades / Personalizar / Cambiar Icono...

Y nos saldrá una ventana con los iconos disponibles, bien, pues debemos elegir un icono que aparezca en blanco, como muestra la imagen.

Ya tenemos nuestra carpeta invisible, cuidado donde la ponemos que se puede perder, la única forma de encontrarla es seleccionando el campo donde crees que esta , entonces la carpeta se quedara un poco marcada, tal que así: